冷西西指数官网 / 冷西西价值指数
冷西西价值指数
TooColdCC Value Index
重视长期现金转化与资本开支覆盖能力的蓝筹价值指数。
指数身份
基准日2016-05-03
基点1,000
比较基准红利低波
收益与风险
最新点位6,937.14
年化收益+20.74%
最大回撤-26.18%
夏普比率1.05
Calmar0.79
滚动一年胜率+90.87%
| 区间 | 指数收益 | 计算区间 |
|---|---|---|
| 近1日 | -1.05% | 2026-08-11 至 2026-08-12 |
| 近5日 | +0.11% | 2026-08-05 至 2026-08-12 |
| 近20日 | +3.39% | 2026-07-15 至 2026-08-12 |
| 近一年（252交易日） | +33.16% | 2025-07-29 至 2026-08-12 |
| 今年以来 | +10.58% | 2025-12-31 至 2026-08-12 |
| 基准日以来 | +583.44% | 2016-05-03 至 2026-08-12 |
比较基准与年度表现
比较基准：红利低波（512890.SH）；共同覆盖区间 2019-01-18 至 2026-08-12。全期指数收益 +369.26%，基准收益 +136.45%，比值法累计超额 +98.46%。
| 年度 | 指数 | 基准 | 超额 |
|---|---|---|---|
| 2020 | +20.12% | +9.57% | +9.62% |
| 2021 | +40.73% | +22.49% | +14.89% |
| 2022 | +5.98% | +2.89% | +3.00% |
| 2023 | +8.62% | +11.74% | -2.79% |
| 2024 | +32.25% | +22.98% | +7.54% |
| 2025 | +23.21% | +4.63% | +17.76% |
| 2026* | +10.58% | -1.45% | +12.21% |
* 表示数据末日所在的不完整年度；超额采用（1+指数收益）÷（1+基准收益）−1。
编制方法与口径边界
- 底层模型
- C Vector / Bluechip Value
- 调仓规则
- 按正式蓝筹价值规则先以5年经营现金流/净利润降序取 Top20，再执行5年资本开支覆盖否决、剔除后不补位；自然幸存股在各调仓日开盘满仓等权，持有期内不每日再平衡、无日频/季度卖出 gate，权重自然漂移。
- 现金口径
- 现金分红按持有期计红利税后入账，留现金至下次调仓；送转增加股数。执行含成本与一手限制，涨停/停牌买不进或跌停/停牌卖不掉会如实记为未成交。
- 成本口径
- 与实盘账本一致：含佣金、过户费、卖出印花税、滑点、红利税（按持有期）、一手取整，以及涨停/跌停/ST/停牌导致的下单失败。
- 调仓信息
- 最近调仓日 2026-05-06；预计下一调仓 2027年5月初
表现分段
- 按同一规则回溯的模拟回测：2016-05-03 至 2026-04-30
- 由正式真实交易账本成交生成：2026-05-06 至 2026-08-12
指数和模型仅用于公开研究观察，不构成交易指令或个性化投资建议
行业聚合
统计时点：2026-05-06；申万一级等权建仓口径。
相比上一期，本期主要提高了汽车、交通运输，降低了基础化工、公用事业的暴露。
六条历史已平仓案例
| 分组 | 名称 | 持有区间 | 持有收益 | 卖出后一年 |
|---|---|---|---|---|
| 涨幅 Top3 | 兖矿能源 | 2019-05-06 至 2024-05-06 | +244.81% | -23.92% |
| 涨幅 Top3 | 广汇能源 | 2021-05-06 至 2023-05-04 | +204.80% | -6.30% |
| 涨幅 Top3 | 山西焦煤 | 2018-05-02 至 2023-05-04 | +135.88% | +17.51% |
| 跌幅 Top3 | 蓝帆医疗 | 2021-05-06 至 2022-05-05 | -61.50% | -13.87% |
| 跌幅 Top3 | *ST宜生(退) | 2018-05-02 至 2019-05-06 | -48.65% | -58.53% |
| 跌幅 Top3 | 凤凰传媒 | 2023-05-04 至 2024-05-06 | -24.02% | +18.69% |
均为网站公开的历史已平仓案例；不代表当前或目标持仓；案例用于解释历史路径，不构成荐股或收益承诺。
信息披露边界
当前成分股或ETF持仓仅面向订阅用户展示；目标持仓与订单不在公开Agent接口提供。 当前页面标示订阅价格为 ￥3980 / 年。
页面仅呈现官网公开口径。历史表现不代表未来；指数仅供学习研究参考，不构成个性化投资建议，不提供盘中交易指令。
机器可读公开数据：冷西西价值指数 Agent JSON。