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冷西西价值指数
TooColdCC Value Index
重视长期现金转化与资本开支覆盖能力的蓝筹价值指数。
指数身份
基准日2016-05-03
基点1,000
比较基准红利低波
收益与风险
最新点位8,915.68
年化收益+23.26%
最大回撤-18.13%
Sortino2.16MAR=0
Calmar1.28
滚动一年胜率+96.37%
| 区间 | 指数收益 | 计算区间 |
|---|---|---|
| 近1日 | +1.02% | 2026-10-16 至 2026-10-19 |
| 近5日 | -0.36% | 2026-10-12 至 2026-10-19 |
| 近20日 | +1.12% | 2026-09-11 至 2026-10-19 |
| 近一年（252交易日） | +30.17% | 2025-09-25 至 2026-10-19 |
| 今年以来 | +17.70% | 2025-12-31 至 2026-10-19 |
| 基准日以来 | +791.57% | 2016-05-03 至 2026-10-19 |
比较基准与年度表现
比较基准：红利低波（512890.SH）；共同覆盖区间 2019-01-18 至 2026-10-19。全期指数收益 +455.34%，基准收益 +152.15%，比值法累计超额 +120.24%。
| 年度 | 指数 | 基准 | 超额 |
|---|---|---|---|
| 2020 | +21.08% | +9.57% | +10.51% |
| 2021 | +53.66% | +22.49% | +25.44% |
| 2022 | +5.89% | +2.89% | +2.92% |
| 2023 | +8.60% | +11.74% | -2.81% |
| 2024 | +38.72% | +22.98% | +12.80% |
| 2025 | +22.31% | +4.63% | +16.90% |
| 2026* | +17.70% | +5.10% | +11.99% |
* 表示数据末日所在的不完整年度；超额采用（1+指数收益）÷（1+基准收益）−1。
编制方法与口径边界
- 底层模型
- C Vector / Bluechip Value
- 调仓规则
- 按公开披露的蓝筹价值框架，在约定调仓节点形成价值股组合；持有期权重随市场表现变化，并进行风险暴露管理。具体选股、风险管理与执行参数不公开。
- 现金口径
- 现金分红按持有期计红利税后入账，留现金至下次调仓；送转增加股数。执行含成本与一手限制，涨停/停牌买不进或跌停/停牌卖不掉会如实记为未成交。
- 成本口径
- 与实盘账本一致：含佣金、过户费、卖出印花税、滑点、红利税（按持有期）、一手取整，以及涨停/跌停/ST/停牌导致的下单失败。
- 调仓信息
- 最近调仓日 2026-05-06；预计下一调仓 2027年5月初
表现分段
- 按同一规则回溯的模拟回测：2016-05-03 至 2026-04-30
- 由正式真实交易账本成交生成：2026-05-06 至 2026-10-19
指数和模型仅用于公开研究观察，不构成交易指令或个性化投资建议
行业聚合
统计时点：2026-05-06；申万一级等权建仓口径。
相比上一期，本期主要提高了汽车、交通运输，降低了基础化工、公用事业的暴露。
六条历史已平仓案例
| 分组 | 名称 | 持有区间 | 持有收益 | 卖出后一年 |
|---|---|---|---|---|
| 涨幅 Top3 | 兖矿能源 | 2019-05-06 至 2024-05-06 | +251.14% | -23.92% |
| 涨幅 Top3 | 广汇能源 | 2021-05-06 至 2023-05-04 | +204.80% | -6.30% |
| 涨幅 Top3 | 山西焦煤 | 2018-05-02 至 2023-05-04 | +135.85% | +17.51% |
| 跌幅 Top3 | 蓝帆医疗 | 2021-05-06 至 2022-05-05 | -61.50% | -13.87% |
| 跌幅 Top3 | *ST宜生(退) | 2018-05-02 至 2019-05-06 | -48.65% | -58.53% |
| 跌幅 Top3 | 凤凰传媒 | 2023-05-04 至 2024-05-06 | -24.02% | +18.69% |
均为网站公开的历史已平仓案例；不代表当前或目标持仓；案例用于解释历史路径，不构成荐股或收益承诺。
信息披露边界
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机器可读公开数据：冷西西价值指数 Agent JSON。