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冷西西综合指数
TooColdCC Composite Index
成长与价值两条基本面策略各占50%的综合观察指数。
指数身份
基准日2016-05-03
基点1,000
比较基准纳指100
收益与风险
最新点位11,258.39
年化收益+26.57%
最大回撤-24.47%
夏普比率1.27
Calmar1.09
滚动一年胜率+94.61%
| 区间 | 指数收益 | 计算区间 |
|---|---|---|
| 近1日 | -0.24% | 2026-08-11 至 2026-08-12 |
| 近5日 | +1.13% | 2026-08-05 至 2026-08-12 |
| 近20日 | +4.14% | 2026-07-15 至 2026-08-12 |
| 近一年（252交易日） | +30.99% | 2025-07-29 至 2026-08-12 |
| 今年以来 | +5.11% | 2025-12-31 至 2026-08-12 |
| 基准日以来 | +1006.18% | 2016-05-03 至 2026-08-12 |
比较基准与年度表现
比较基准：纳指100（159941.SZ）；共同覆盖区间 2016-05-03 至 2026-08-12。全期指数收益 +1025.84%，基准收益 +609.03%，比值法累计超额 +58.79%。
| 年度 | 指数 | 基准 | 超额 |
|---|---|---|---|
| 2017 | +43.73% | +9.91% | +30.76% |
| 2018 | -15.07% | +1.52% | -16.34% |
| 2019 | +59.19% | +39.02% | +14.51% |
| 2020 | +42.35% | +32.87% | +7.13% |
| 2021 | +46.19% | +25.24% | +16.72% |
| 2022 | +6.46% | -26.27% | +44.38% |
| 2023 | +13.06% | +52.33% | -25.78% |
| 2024 | +25.35% | +34.68% | -6.93% |
| 2025 | +48.03% | +14.78% | +28.96% |
| 2026* | +5.11% | +18.05% | -10.96% |
* 表示数据末日所在的不完整年度；超额采用（1+指数收益）÷（1+基准收益）−1。
编制方法与口径边界
- 底层模型
- Growth 50% + Value 50%
- 调仓规则
- 每年5月首个交易日开盘再平衡为成长50%/价值50%，其余时间不再平衡、权重自然漂移。
- 现金口径
- 不直接持有个股与现金，持有成长/价值两个子指数的虚拟单位。
- 成本口径
- 与实盘账本一致：含佣金、过户费、卖出印花税、滑点、红利税（按持有期）、一手取整，以及涨停/跌停/ST/停牌导致的下单失败。
- 调仓信息
- 最近调仓日 2026-05-06；下一调仓日 2026-09-01
表现分段
- 按同一规则回溯的模拟回测：2016-05-03 至 2026-04-30
- 由正式真实交易账本成交生成：2026-05-06 至 2026-08-12
指数和模型仅用于公开研究观察，不构成交易指令或个性化投资建议
行业聚合
统计时点：2026-05-06；申万一级等权建仓口径。
相比上一期，本期主要提高了有色金属、交通运输，降低了公用事业、纺织服饰的暴露。
六条历史已平仓案例
| 分组 | 名称 | 持有区间 | 持有收益 | 卖出后一年 |
|---|---|---|---|---|
| 涨幅 Top3 | 美锦能源 | 2018-11-01 至 2019-04-30 | +326.82% | -56.76% |
| 涨幅 Top3 | 云天化 | 2021-05-06 至 2021-10-29 | +271.02% | -27.82% |
| 涨幅 Top3 | 中远海控 | 2020-11-02 至 2021-08-31 | +264.06% | -27.32% |
| 跌幅 Top3 | 蓝帆医疗 | 2021-05-06 至 2022-05-05 | -61.50% | -13.87% |
| 跌幅 Top3 | *ST宜生(退) | 2018-05-02 至 2019-05-06 | -48.65% | -58.53% |
| 跌幅 Top3 | 赛腾股份 | 2021-11-01 至 2022-04-29 | -43.18% | +230.28% |
均为网站公开的历史已平仓案例；不代表当前或目标持仓；案例用于解释历史路径，不构成荐股或收益承诺。
信息披露边界
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